Die Zeitabhängigkeit ist ein Merkmal vieler Zeitreihendaten, das darauf hinweist, dass die Vergangenheit die Zukunft beeinflusst.
Mit anderen Worten, der Wert einer in diesem Jahr erfassten Variablen hängt weitgehend vom Wert der Daten für diese Variable im letzten Jahr ab. Die Zeitabhängigkeit ist ein Merkmal, das bei ökonometrischen Studien berücksichtigt werden muss. In einigen Fällen können Sie die Schätzungen verbessern. Eine falsche Analyse kann jedoch zu großen Schätzfehlern führen.
Natürlich beeinflusst die Zeitabhängigkeit nicht alle Zeitreihendaten gleichermaßen. Es gibt vier Haupttypen von Zeitreihen. Diese vier Haupttypen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Der Typ, den sie normalerweise betreffen, ist Typ 2 und 4. Das heißt, wenn der Mittelwert steigt oder fällt (nicht konstant). Mit anderen Worten, wenn sich die Variable in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Die Zeitabhängigkeit kann jedoch auch Typ 3 betreffen. Sehr selten wird Typ 4 davon betroffen sein.
Die Begründung ist einfach. Typ 4 wird durch die Zeitabhängigkeit nicht verändert, denn unabhängig von der verstreichenden Zeit dreht sich die Reihe nur um einige Grenzen. Was in der Vergangenheit geschah, dient nicht dazu, die Zukunft vorherzusagen.
Beispiele für Zeitabhängigkeit
Die Zeitabhängigkeit definiert die Tatsache, dass die Daten, die wir derzeit sammeln, von der vergangenen Entwicklung abhängen. So hängt beispielsweise der aktuelle Wert des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unter anderem vom Vergangenheitswert ab. Hatte sie letztes Jahr einen Wert von 100 Millionen, so wird sie in diesem Jahr höchstens zwischen 90 und 110 schwanken. Und wir würden von einer sehr großen Variationsbreite sprechen. Auf jeden Fall wird der Wert nicht von 100 auf 10 Millionen steigen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des BIP eines Landes über 40 Jahre.
Ein weiteres sehr einfaches Beispiel könnten die Aktien eines börsennotierten Unternehmens sein. Hatte gestern jede Aktie einen Wert von 5 Euro, ist es heute üblich, dass ihr Preis zwischen 4,5 Euro und 5,5 Euro liegt. Und wir sprechen, wir wiederholen, von einer sehr großen Variationsbreite. Was sehr selten wäre, ist, dass es an einem Tag von 5 auf 10 Euro oder von 5 auf 1 Euro geht. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung einer Aktie über 5 Jahre.
Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass viele Daten von Zeitreihen ökonomischer Variablen eine Zeitabhängigkeit aufweisen. Dass sie Zeitabhängigkeit darstellen, ist weder schlecht noch gut, nur anders. Dieser Unterschied muss also mit den entsprechenden Techniken behandelt werden.