Ein verzögertes endogenes Modell ist ein ökonometrisches Modell, bei dem die erklärte Variable mit mindestens einer Verzögerung als erklärend erscheint.
Tatsächlich handelt es sich bei einem verzögerten endogenen Modell um eine Art endliches verteiltes Lag-Modell. Was passiert ist, dass das verzögerte endogene Modell eine besondere Besonderheit aufweist. Die Besonderheit besteht darin, dass eine der erklärenden Variablen die Variable ist, die mit mindestens einer Verzögerung erklärt wurde. Um es besser zu verstehen, sehen wir uns das folgende Beispiel an:
Wie man sieht, handelt es sich um ein dynamisches ökonometrisches Modell. Das heißt, es führt zu Verzögerungen bei den Erklärungen. Außerdem enthält sie als erklärende Variable die erklärte oder abhängige Variable mit einer Verzögerung (Yt-1). Natürlich ist eine Verzögerung enthalten, denn wenn sie zum gleichen Zeitpunkt wäre, wäre der Koeffizient immer 1. Die Beziehung einer Variablen zu sich selbst zu diesem Zeitpunkt ist 1.
Ein erwähnenswertes Detail ist, dass für ein ökonometrisches Modell, um als verzögert endogen zu gelten, ausreicht, dass die erklärten Variablen mit mindestens einer Verzögerung erklärend erscheinen. Dies ist jedoch nicht unvereinbar mit der Tatsache, dass bei anderen erklärenden Variablen mehr Verzögerungen auftreten können.
Interpretation des verzögerten endogenen Modells
Die Interpretation dieser Arten von Modellen ist sehr einfach. Auf den ersten Blick mag es jedoch schwer verständlich erscheinen. Sicherlich fragen Sie sich, wie kann es sein, dass eine Variable durch die erklärte Variable erklärt wird? Es scheint keinen Sinn zu machen. Obwohl es natürlich sehr sinnvoll ist. Sehen wir uns an, wie das Modell interpretiert wird:
Wie alle ökonometrischen Modelle enthält dieses Modell die folgenden Variablen:
Y: Es ist die erklärte Variable. Dabei kann es sich um jede wirtschaftliche Variable handeln, die wir vorhersagen, schätzen oder erklären wollen.
Null Beta: Es ist der konstante Begriff in der Gleichung, es hat keine wirtschaftliche Bedeutung. Seine Einbeziehung in die Gleichung hat mathematische Gründe.
Beta eins: Es ist der Koeffizient, dessen Wert die Beziehung erklärt, dass die erklärte Variable eine Periode (t-1) auf der erklärten Variablen Y zum Zeitpunkt t hat.
X1: Wie bereits erwähnt, ist es eine der Variablen, die versucht, das Verhalten der Variablen Y zu erklären.
Beta zwei: Es ist der Koeffizient, dessen Wert die Beziehung erklärt, die zwischen der erklärenden Variablen x1 vor einer Periode und die Schwankungen der Variablen Y.
X2: Es ist die zweite Variable, die versucht, das Verhalten von Y zu erklären.
Beta drei: Es ist der Koeffizient, dessen Wert die Beziehung erklärt, die zwischen der erklärenden Variablen x2 und die Variable Y zum Zeitpunkt t.
Tiefgestelltes 't': bezieht sich auf die Zeit. Dieser Index könnte durchaus Werte eines bestimmten Jahres oder eines bestimmten Monats annehmen.
Beispiel für ein verzögertes endogenes Modell
Angenommen, wir wollen den Wert des BIP vorhersagen. Um dies zu erreichen, denken wir, dass ein ökonometrisches Modell, das nützlich sein könnte, das folgende wäre:
In diesem ökonometrischen Modell beabsichtigen wir, den Wert des BIP in Bezug auf Folgendes zu erklären:
BIPt-1 = Der Wert des Bruttoinlandsprodukts in der Vorperiode.
Arbeitslosigkeitt-1 = Es handelt sich um einen Index, der auf dem Niveau der Arbeitslosigkeit in der Vorperiode basiert.
Produktt = Dies ist ein Industrieproduktionsindex für dieses Jahr.
Wir erhalten die fiktiven Daten und erhalten folgendes Ergebnis:
Wie wird dieses ökonometrische Modell interpretiert? Wir beschreiben es im Folgenden:
Null Beta: Es ist 0,5 wert, aber wir haben bereits gesagt, dass es keine wirtschaftliche Bedeutung hat.
Beta eins: Der Wert von Beta eins beträgt 0,8. Dies bedeutet, dass der Wert des BIP in der Vorperiode um 0,8 Einheiten pro Einheit des heutigen BIP-Werts erklärt wird. Mit anderen Worten, 80 % des heutigen BIP-Werts werden durch den Wert des BIP in der Vorperiode erklärt.
Beta zwei: Arbeitslosigkeit wirkt sich negativ aus. Mit anderen Worten, je höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger das BIP. Daher ist das Minuszeichen davor sinnvoll. Darüber hinaus sagt es uns, dass für jede Einheit, die die Arbeitslosenquote erhöht (in der Vorperiode), das aktuelle BIP um 0,10 Einheiten reduziert wird.
Beta drei: Positiv wirkt sich schließlich der Index der Industrieproduktion aus. Je höher die Produktion, desto höher ist das BIP. Die Interpretation lautet, dass das BIP für jede Einheit, um die der Produktionsindex steigt, um 0,68 Einheiten steigt.
