Finanzökonometrie - Was es ist, Definition und Konzept

Finanzökonometrie ist die Form ökonometrischer Studien, die sich auf die Analyse und Schätzung im Rahmen der Finanzmärkte konzentriert. So ist es durch die Arbeit mit ökonometrischen Modellen möglich, Gewinne und Verluste in einem Markt nach verschiedenen Variablen zu analysieren.

Aus dem oben genannten Grund ist die Finanzökonometrie ein interessantes und effektives Instrument für Finanzagenten bei der Konzeption und Einführung von Investitionen in bestimmte Vermögenswerte oder bei der Gründung neuer Projekte oder Geschäftsvorhaben in der Finanzwelt.

In den letzten Jahrzehnten hat die schnelle Entwicklung und Expansion von Finanzanlagen oder -produkten eine Verbesserung der wirtschaftlichen und statistischen Instrumente erforderlich gemacht, um in einem immer komplexer und vielfältiger werdenden Markt tätig zu werden. Auf diese Weise erleichtert die Finanzökonometrie das Verständnis von Verhaltensweisen sowie die Messung und Schätzung von Daten. Mit anderen Worten, diese Disziplin konzentriert sich auf die Ströme und Interaktionen, die auf den Märkten auftreten.

Funktionen der Finanzökonometrie

Die Hauptfunktionen dieser Form der Ökonometrie sind der Versuch, das Verhalten von Vermögenswerten abzuschätzen, die Anlegern unter Berücksichtigung bestimmter Risikostufen Vorteile und Gewinne für ihre Wertpapierportfolios verschaffen. Dazu ist es notwendig, ökonometrische Modelle und Finanzdatenreihen zu erstellen, die helfen, verschiedene Szenarien und die Folgen von Veränderungen der in der Finanzwelt existierenden Variablen zu überprüfen.

In diesem Sinne sind die Kenntnis und Schätzung des Risikoniveaus oder der Volatilität eines finanziellen Vermögenswerts (dh seiner Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum) wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Diese und andere Daten werden in der Regel in den oben genannten Finanzzeitreihen erhoben und sind das Hauptelement für die ökonometrische Analyse.