Benchmark basierend auf benutzerdefinierten Werten

Eine auf benutzerdefinierten Werten basierende Benchmark ist eine Art von Benchmark, die für ihre Zusammensetzung spezifische Werte aus dem Anlageuniversum des Managers verwendet, um diese Benchmark zu erstellen.

Möchte ein Anleger beispielsweise in Large-Cap-Aktien aus den USA und Europa investieren, könnte er eine Benchmark verwenden, die aus den 15 größten Unternehmen des S&P 500 und den 10 größten Unternehmen des Eurostoxx 50 besteht.

Einige Manager investieren nicht in alle Wertpapiere, die ihre Anlage ermöglicht, daher kann eine Benchmark auf der Grundlage von benutzerdefinierten Wertpapieren effektiver sein als eine auf allgemeinen Indizes basierende Benchmark. Die Gewichtungen, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt, können gleichmäßig verteilt werden, wobei die Marktkapitalisierung als Referenz verwendet oder eine personalisierte Verteilung verwendet wird.

Die Auswahl der Benchmark-Wertpapiere erfordert sowohl ein breites Wertpapieruniversum als auch eine Reihe von Auswahlkriterien gemäß dem Anlageprozess des Managers.

Einer der Hauptvorteile dieser Art von Benchmark ist, dass sie alle Eigenschaften einer guten Benchmark erfüllen, sie sehr leicht zu überwachen sind und das Risiko der Investition kennen. Der Bau kann jedoch sehr teuer sein, und wenn nicht genügend Informationen über den Anlagestil des Managers vorliegen, kann ein Bau unmöglich sein.

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Schritte zum Erstellen eines Benchmarks basierend auf benutzerdefinierten Werten

Um einen Benchmark basierend auf benutzerdefinierten Werten zu erstellen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Identifizieren Sie die Highlights des Anlageprozesses des Managers.
2. Wählen Sie die Werte aus, die mit diesem Anlageprozess kompatibel sind.
3. Entwickeln Sie ein System zur Gewichtung der Referenzwerte, einschließlich der Liquiditätsposition.
4. Überprüfen Sie den vorläufigen Benchmark und nehmen Sie Änderungen vor.
5. Rebalancieren Sie den Benchmark mit einer vorgegebenen Häufigkeit. nach einem vorgegebenen Zeitplan.