Der Parabolic SAR-Indikator ist ein technischer Trendindikator, der von Welles Wilder für ein preis- und zeitbasiertes Handelssystem entwickelt wurde.
Der Parabolic SAR-Indikator ist in der technischen Analyse einfach als Parabolic SAR bekannt. SAR ist die Abkürzung für Stop and Reverse. Die Idee des Indikators war es, Informationen darüber zu geben, wann sich der Trend geändert hat. Sein Aussehen ist wie folgt:
Wenn die gepunktete Linie unter dem Preis liegt, zeigt dies an, dass der Trend zinsbullisch ist. Im Gegenteil, wenn er über dem Preis liegt, deutet dies darauf hin, dass der Trend rückläufig ist.
Sein Schöpfer, Welles Wilder, hat diesen Indikator in seinem 1978 erschienenen Buch «Neue Konzepte in technischen Handelssystemen» vorgestellt. In dieses Buch hat er heute weit verbreitete Indikatoren wie den Average True Range (ATR), den Relative Strength Indicator (RSI) aufgenommen. oder der durchschnittliche Richtungsindex (ADX).
Wie wird der parabolische SAR berechnet?
Die Berechnung des parabolischen SAR ist keine leichte Aufgabe. Dieser Indikator wird im Gegensatz zu anderen mit bedingten Aufträgen berechnet, die die Verwendung von Tabellenkalkulationen erschweren. Die gute Nachricht ist, dass Handelsplattformen es automatisch berechnen. Es ist jedoch wichtig, Ihre Berechnung zu kennen, um sie richtig verwenden zu können.
Die Formel für den parabolischen SAR könnte wie folgt ausgedrückt werden:
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Parabolischer SAR bullish
SAR = Vorheriger SAR + Vorheriger FA x (Vorheriger PM - Vorheriger SAR)
Vorherige SAR = Vorheriger Wert des Indikators.
Anterior FA = Beschleunigungsfaktor. Es ist ein Koeffizient, der bei 0,02 beginnt und jedes Mal um 0,02 steigt, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht. Der maximale Wert beträgt 0,20, kann jedoch je nach Berechnungsmethode geändert werden. Bei höheren Werten dieses Koeffizienten zeigt der Indikator eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Änderungen.
Vorherige PN = Es ist das vorherige Hoch, d. h. der höchste Punkt des Trends bis zu diesem Zeitpunkt.
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Parabolischer SAR bearish
SAR = Vorheriger SAR + Vorheriger FA x (Vorheriger SAR - Vorheriger PMin)
Vorherige SAR = Vorheriger Wert des Indikators.
Anterior FA = Beschleunigungsfaktor.
PMin vorheriger = Es ist das vorherige Tief, das heißt der tiefste Punkt des Trends bis zu diesem Zeitpunkt.
Handel mit parabolischen SAR
Obwohl der parabolische SAR einfach durch Eingabe von Long- oder Short-Positionen während der Bewegung des Indikators gehandelt werden kann, sind Trailing Stops am weitesten verbreitet. Das heißt, Stop-Loss, der sich bewegt.
Trotzdem werden wir Beispiele dafür geben, wie Sie damit Positionen eingeben und den Stop-Loss einer Position verschieben können.
Parabolischer SAR für Trending
Der parabolische SAR-Wert für den Handel mit Trends ist ehrlich gesagt einfach. Er hat alle Vorteile eines technischen Trendindikators, teilt aber auch seine Nachteile. Das heißt, während der Markt im Trend bleibt, kann er viele Vorteile bringen, aber wenn sich der Markt seitwärts bewegt, kann er das Erwirtschaftete verlieren.
Diese Art des Handels impliziert, dass bei der Eröffnung einer Long-Position die vorherige Short-Position (sofern sie offen ist) geschlossen wird. Und umgekehrt, wenn Sie eine Short-Position eröffnen, schließen Sie die Long-Position (sofern diese offen ist).
Parabolischer SAR für Trailing Stop
Die andere Option, die unter den bekanntesten Verwendungen des Indikators auftaucht, ist der Trailing Stop oder Moving Stop. Angenommen, wir glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird. Wir gehen eine Long-Position ein und der Preis bewegt sich dorthin, wo wir es erwarten.
Um bei einer Kursänderung nicht den gesamten Gewinn zu verlieren, erhöhen wir den Stop-Loss. Aber wo laden wir es hoch? Wie viel? Dies ist die Funktion des Indikators. Beispiel für eine Long-Position:
Wie wir auf dem Chart sehen, wird der Stop Loss (SL) immer höher. Da sich der Kurs in die gewünschte Richtung bewegt, reduzieren wir das Risiko von Kapitalverlust oder Gewinnverlust. Die Regel zum Erhöhen des Stop-Loss kann alle zwei Perioden, alle drei, jede sein. Das hängt vom Händler ab.
Es gibt Händler, die den Stop-Loss in jeder Periode aktualisieren, jedoch etwas unter dem Wert des Indikators.
Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es einer der nützlichsten Indikatoren, insbesondere auf der Ebene der monetären Verwaltung. Es wird von vielen Algorithmen verwendet, um die Gewinne eines Handelssystems zu maximieren.
