Rho - Was ist das, Definition und Konzept

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Anonim

Rho ist die Wertänderung der Prämie einer Finanzoption vor der Änderung des Zinssatzes um 1%.

Indikator mit geringer Auswirkung, allerdings umso größer, je höher die Prämienauszahlung ist und je länger sie bis zur Fälligkeit verbleibt.

Funktion

Bei den langfristigen Optionen hat es mehr Einfluss.

Bei kurzfristigen Optionen hat es wenig oder keine Auswirkungen.

  • ES M (im Geld) - High Rho: Höherer Aufwand.
  • Geldautomat (am Geld) - Rho Medium: Mäßiger Aufwand.
  • OTM (aus dem Geld) - Low Rho: Wenig Auszahlung.

Was sind Call-Optionen?

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Was sind Put-Optionen?

Beispiel

Der Preis für eine Inditex (ITX)-Aktie beträgt 22 €. Die 22 € Ausübungspreis Call-Option hat einen Preis von 1 €, d. h. Prämie = 1 und eine RHO = 0,12:

Angenommen, die Zinssätze steigen um 1%:

PREMIUM = 1 + 0,15 = 1,15

Angenommen, die Zinssätze steigen um 2%:

PREMIUM = 1 + (2 × 0,15) = 1,30