Box-Spread-Strategie - Was ist das, Definition und Konzept
Die Box-Spread-Strategie ist eine Finanzoptionsstrategie, die eine bullische Spread-Strategie mit Calls und eine bärische Spread-Strategie mit Puts kombiniert. Es ist eine Operation, die die Gewinne und Verluste eines Vermögenswerts einfriert.
Denken Sie daran, dass der Aufwärts-Spread bei Calls darin besteht, einen Call zu kaufen und einen Call mit einem höheren Ausübungspreis als der vorherige zu verkaufen. Der Aufwärtsspread bei Puts besteht aus dem Verkauf eines Puts und dem Kauf eines Puts mit einem höheren Ausübungspreis als der vorherige. Mit der Box-Spread-Strategie müssen wir also:
- Kaufen Sie einerseits einen Call und verkaufen Sie einen Put mit dem gleichen Ausübungspreis (k1).
- Verkaufen Sie dagegen einen Call und kaufen Sie einen Put mit dem gleichen Ausübungspreis, aber höher als der der vorherigen Optionen (k2).
Bei einem Box-Spread spielt der Preis, zu dem sich der Basiswert bewegt, keine Rolle, der Gewinn oder Verlust ist immer gleich. Bei korrekter Bewertung der Optionen ergibt sich als Ergebnis der Operation ein Gewinn in Höhe der Verzinsung des Vermögenswerts ohne Risiko. Bei nicht korrekter Bewertung der Optionen würde sich eine finanzielle Arbitragemöglichkeit ergeben.
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