Systemisches Risiko ist das Ansteckungsrisiko, das in einer Finanzkrise als Folge der Konzentration auf einen bestimmten Wirtschaftssektor auftritt und sich direkt auf die übrigen darin enthaltenen produktiven Sektoren auswirken kann.
Der Bankensektor ist derjenige mit dem höchsten systemischen Risiko, da er sich sehr negativ auf die Entwicklung der gesamten Wirtschaft auswirken kann.
Trend zu mehr Kontrolle systemischer Risiken
Nach der Finanzkrise von 2007-2011 beschäftigten sich Institute weltweit noch stärker mit der Entwicklung von Risikokontrollsystemen im Bankensektor. Denn die Ansteckungsgefahr kann verheerende Folgen für die Wirtschaft haben.
Aus diesem Grund wurden die Kontrollsysteme und -mechanismen in den Baseler Abkommen verbessert, da durch sie Richtlinien gesetzt werden, um Ereignisse zu verhindern, die den Finanzsektor gefährden könnten.
Im Gegenzug haben Banken in Technologie, Schulungen und die Einstellung von qualifiziertem Personal investiert, um Rating- und Scoring-Modelle zu entwickeln, die ihre Vorhersagen verbessern , Betas des Portfolios und deren Streuungen. Diese Modelle haben den gleichen Zweck, nämlich die Kontrolle von Risikosituationen in Krisenzeiten, die es ermöglichen, den maximal zu erwartenden Verlust vorherzusagen, um ihre Vorsorge zu erfüllen.
Darüber hinaus haben Banken Anreize, intern entwickelte quantitative Modelle zu entwickeln und zu validieren, begleitet von den Ratings von Ratingagenturen und den Meinungen von Vertretern internationaler Organisationen wie Zentralbanken. Letztere investieren viel Geld in die Forschung zu diesem Thema. Umgekehrt gibt es viele Beratungsunternehmen, die sich auf die Beratung in Risikofragen spezialisiert haben, nicht nur die sogenannten Big Four (PwC, EY, Deloitte und KPMG), sondern viele andere mit hervorragenden Fachleuten.