ATR (Average True Range) - Was ist das, Definition und Konzept

Die ATR oder der Durchschnitt der wahren Spanne ist ein von J. Welles Wilder entwickelter Oszillator-Aktienindikator, der verwendet wird, um die zukünftige Entwicklung eines finanziellen Vermögenswerts durch die Messung der Preisvolatilität vorherzusagen.

Der ATR bietet dem Anleger Kauf- und Verkaufssignale basierend auf den Volatilität täglich unter Berücksichtigung der Preisstreuung in einer normalen Handelssitzung in Bezug auf den Durchschnittspreis.

Im Allgemeinen erfolgt die Schätzung der Volatilitätsmessung auf der Grundlage normaler Tage, an denen die Preisbewegungen nicht übermäßig sind, daher weist das Konzept einen mathematischen Fehler auf, da es nicht die vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung unter Berücksichtigung von Tagen misst aggressiver aufgrund wichtiger Neuigkeiten, die die Finanzmärkte. Darüber hinaus kann sich die Volatilität aufgrund der Elastizität der Kursbewegungen in schwer vorhersehbaren und nicht kontrollierbaren Situationen wie dem Auftreten eines Angriffs, eines Erdbebens, eines Krieges oder einer Überschwemmung stark ändern.

ATR-Berechnung

Die ATR wird berechnet und gemessen unter Berücksichtigung des größten (Bullenmarkt) oder kleinsten (Bärenmarkt) Werts bei der Suche nach der wahren Spanne über einen Durchschnitt von X Sitzungen unter Berücksichtigung der folgenden Variablen:

• Das heutige Hoch minus das heutige Tief.
• Das Hoch von heute minus dem Schlusskurs von gestern.
• Der gestrige Schlusskurs minus dem heutigen Tiefstkurs.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Indikator nicht die Richtung des Preises vorhersagt, sondern versucht, seine Volatilität zu messen. Außerdem werden am häufigsten Berechnungszeiträume von 14 und 20 Sitzungen verwendet.

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Es wird mit folgender Formel berechnet:

Auslegung des ATR

Seine häufigsten Verwendungen sind die folgenden:

• Positionsgröße berechnen da es die Preisbewegung vom Maximum zum Minimum in Bezug auf den Durchschnittspreis misst und es ermöglicht, die Spanne zu berechnen, in der sich der Preis bewegen wird, und somit die Messung Hebelwirkung und ein angemessenes monetäres Management definieren.
• Haltestellen identifizieren und deren Abstand zum Preis und vermeiden auf diese Weise, dass sie zu nahe beieinander platziert werden und ausgeführt werden. Gleichzeitig ist es ein gutes Werkzeug, um Kursgewinnziele zu definieren, da es möglich ist, die ungefähre Bewegung zu kennen, die es haben kann.

Die ATR ist ein nützliches Instrument, um zu wissen, wie stark sich der Preis eines finanziellen Vermögenswerts im Bereich von den Mindestpreisen bis zu den Höchstpreisen in Bezug auf den Durchschnittspreis einer Handelssitzung bewegt, und kann daher zukünftige Bewegungen in die Preisspanne dieses finanziellen Vermögenswerts.