Donchian Channel - Was es ist, Definition und Konzept
Der Donchian-Kanal ist ein technischer Indikator vom Trendtyp, der als dynamischer Handelskanal basierend auf Preisbewegungen dargestellt wird.
Der Donchian-Kanal ist ein technischer Indikator, da er Teil der technischen Analyse ist. Darüber hinaus ist es ein Trend, weil es versucht, den wichtigsten Aktientrend zu identifizieren. Und seine grafische Darstellung ist wie ein dynamischer Handelskanal. Was meinst du mit dynamisch? Dies ist ein Kanal, der sich mit der Preisbewegung ändert. Sein Aussehen ist wie folgt:
Wie wir in der Grafik sehen können, ist sein Aussehen sehr einfach. Der Donchian Canal hat drei Linien. Eine obere, eine mittlere und eine untere. Für diejenigen, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen, könnte zu Recht gesagt werden, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit Bollinger-Bands hat.
In den 1970er Jahren schuf Richard Donchian, ein Experte für technische Analyse und den Terminmarkt, den Kanal, der seinen Nachnamen trägt. Laut Experten war dieser Indikator der Ursprung von trendfolgenden Handelssystemen. Auch Trendhandelssysteme genannt.
Formel für den Donchian-Kanal
Als nächstes erklären wir, wie jede der drei Linien des Donchian-Kanals berechnet wird. Wie jeder technische Indikator hat dieser Indikator eine Formel, die, wenn sie berechnet wird, seinen Ausdruck im Diagramm darstellt. Da sie aus drei Zeilen besteht, besteht ihre Formel aus drei Bedingungen. Der Donchian-Kanal wird wie folgt berechnet:
- HH oder Top-Linie = Höchstpreis der letzten «n» Perioden
- LL oder Endergebnis = Mindestpreis der letzten «n» Perioden
- Mittellinie = (Obere Zeile + untere Zeile) / 2
HH steht für das höchste der Maxima. (Höchstes Hoch). LL das kleinere der Minima (Untere Niedrig).
Der Wert von "n" hängt vom Analytiker ab. Ein Donchian-Kanal mit 10 Perioden, bei dem die Perioden Tage sind, wird beispielsweise wie folgt berechnet:
- HH oder obere Zeile = Höchstpreis der letzten 10 Tage
- LL oder Endergebnis = Mindestpreis der letzten 10 Tage
- Mittellinie = (Obere Zeile + untere Zeile) / 2
Wie jeder technische Indikator kann er in jedem Zeitraum verwendet werden. Das heißt, von Minuten und Stunden bis hin zu Monaten und Jahren. Es wird jedoch empfohlen, den 20-Tage-Donchian-Kanal zu verwenden.
Handel mit dem Donchian-Kanal
Wie wir eingangs sagten, ist dieser Indikator laut Experten der technischen Analyse der Beginn von trendfolgenden Handelssystemen. Damit hat Richard Donchian diesen Indikator als Handelssystem geschaffen. Richard Donchian hat Regeln aufgestellt, um auf der Grundlage dieses Indikators zu arbeiten. Die Regeln zum Öffnen und Schließen von Positionen waren sehr einfach.
- Eröffnung einer Long-Position: Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Kurs das 20-Tage-Hoch überschreitet. Das heißt, wenn der Preis die obere Linie überschreitet.
- Long-Position schließen: Die Long-Position wird geschlossen, wenn der Kurs das 20-Tage-Tief verliert. Oder was ist das Gleiche, wenn der Preis die untere Linie nach unten kreuzt.
- Eröffnung einer Short-Position: Eine Short-Position wird eröffnet, wenn der Kurs das 20-Tage-Tief verliert. Mit anderen Worten, wenn der Preis die untere Linie nach unten kreuzt.
- Short-Position schließen: Die Short-Position wird geschlossen, wenn der Kurs das 20-Tage-Hoch überschreitet. Mit anderen Worten, wenn der Preis die obere Linie nach oben kreuzt.
Wenn wir die Regeln beachten, können wir ein ganz besonderes Detail realisieren. Wenn eine Long-Position geschlossen wird, wird automatisch eine Short-Position eröffnet. Und umgekehrt, wenn Sie eine Short-Position schließen, eröffnen Sie automatisch eine Long-Position. Daraus können wir ableiten, dass dieses Handelssystem immer auf dem Markt ist. Das heißt, Sie haben immer eine offene Position.
Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass dies ein äußerst nützlicher Indikator ist, um Vorteile in Märkten zu erzielen, die im Trend liegen. Unabhängig davon, ob die Trends bullisch oder bärisch sind. In Märkten mit viel Volatilität oder Nebenmärkten können wir jedoch erhebliche Verluste erleiden.
